市场风险内部模型法讲义(ppt 52页)

主要内容
新协议市场风险内部模型法
新协议针对金融危机的改进
客观看待新协议

 

市场风险的来源和定义
巴塞尔委员会相关文献综述
新资本协议市场风险主要内容
4个方面主要内容
风险计量
市场风险计量
市场风险计量 – 敏感性分析
市场风险计量 – 风险价值
风险价值的计量方法
风险价值的计量方法
风险价值（VaR）的应用
市场风险计量 – 事后检验
市场风险计量 – 压力测试
风险计量-特定风险
风险计量-潜在风险暴露
市场风险管理政策
市场风险管理流程
市场风险管理流程-限额设定和预警
限额监控
市场风险管理流程-交易与控制流程
限额监控
市场风险管理流程-定期和独立的内部审计
市场风险管理流程-定期进行市场风险管理会议
风险报告和信息披露
巴塞尔委员会对次贷危机的反应
客观看待新协议

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